求解一道概率題

時間 2022-07-28 13:44:26

1樓:風痕雲跡

因為x1,x2,…,xn相互獨立, 所以

d(∑(i從1到n)aixi) = ∑(i從1到n)d(aixi) = ∑(i從1到n)ai^2 d(xi) = ∑(i從1到n)ai^2 δi^2

設 l(a1,...,an,λ) = ∑(i從1到n)(aiδi)^2+λ(∑(i從1到n)ai-1),

當給定 a1,...,a(i-1), a(i+1),..., an, λ時, l是ai的二次函式,且開口向上。

於是在最小值處, 有:

下面用 dl/dai 表示偏導數。

dl/dai = 2ai δi^2 + λ = 0 , i = 1,...,n

==> -λ/2 = a1 δ1^2 = a1/(1/ δ1^2) = ....= an/(1/ δn^2)

= (a1 + ....+an)/((1/ δ1^2) + ...+(1/ δn^2))

= 1/ ((1/ δ1^2) + ...+(1/ δn^2))

==>ai = -λ / (2δi^2) = 1/δi^2 * (-λ/2)= 1/δi^2 / ((1/ δ1^2) + ...+(1/ δn^2)) , i = 1,2,...,n

當 ai ,i=1,...,n, 為上值時,方差最小。

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