1樓：桓龍
對二維隨機向量（x,y)來說，期望e(x),e(y)只反映了x,y各自額平均值，方差d(x),d(y)只反映了它們各自與自己均值的偏離程度，它們對x,y之間的相互關係不提供任何資訊。
我們知道當x,y相互獨立時，有。
e((x-e(x))(y-e(y))＝0 由此可知，如不等於0，則它們肯定不獨立。
於是定義：設(x,y)是二維隨機變數，若e(|(x-e(x))(y-e(y))|小於無窮大，則稱。
e((x-e(x)(y-(y)))為x與y的協方差，記為cov(x,y).
即：cov(x,y)=e(((x-e(x))(y-e(y)))
計算式：cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)滿意。
協方差計算公式是什麼?
2樓：小小傑小生活
協方差計算式為cov(x，y)=e(xy)-e(x)e(y)。這裡的e[x]代表變數x的期。
協方差在農業上的應用：
農業科學實驗中，經常會出現可以控制的質量因子和不可以控制的數量因子同時影響實驗結果的情況，這時就需要採用協方差分析的統計處理方法，將質量因子與數量因子（也稱協變數）綜合起來加以考慮。
比如，要研究3種肥料對蘋果產量的實際效應，而各棵蘋果樹頭年的「基礎產量」不一致，但對試驗結果又有一定的影響。要消除這一因素帶來的影響，就需將各棵蘋果樹第1年年產量這一因素作為協變數進行協方差分析，才能得到正確的實驗結果。
以上內容參考：百科-協方差。
方差和協方差的計算方法是什麼
3樓：堅強的後半生
協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。即ρxy=0的充分必要條件是cov(x，y)=0，亦即不相關和協方差為零是等價的。
cov(x,y)=exy－ex*ey
協方差的定義，ex為隨機變數x的數學期望，同理，exy是xy的數學期望，挺麻煩的，建議你看一下概率論cov(x,y)=exy－ex*ey
方差公式
標準方差公式(1)：
標準方差公式(2)：
4樓：宮帥王耘志
百科名片協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。即ρxy=0的充分必要條件是cov(x，y)=0，亦即不相關和協方差為零是等價的。
協方差與方差計算關係
5樓：劉老師法律**
方差，標準差與協方差之間的計算聯絡與區別：
1. 方差和標準差都是對一組(一維)資料進行統計的，反映的是一維陣列的離散程度；而協方差是對2組資料進行統計的，反映的是2組資料之間的相關性。
2. 標準差和均值的量綱（單位）是一致的，在描述乙個波動範圍時標準差比方差更方便。比如乙個班男生的平均身高是170cm,標準差是10cm,那麼方差就是10cm^2。
可以進行的比較簡便的描述是本班男生身高分布是170±10cm，方差就無法做到這點。
3. 方差可以看成是協方差的一種特殊情況，即2組資料完全相同。
4. 協方差只表示線性相關的方向，取值正無窮到負無窮。
6樓：帳號已登出
1、期望收益率計算公式。
hpr=（期末** -期初**+現金股息）/期初**。
例：a**過去三年的收益率為3%、5%、4%，b**在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算a、b兩隻**下一年的預期收益率。
解：a**的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
b**的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝
2、方差計算公式。
例：求43,45,44,42,41,43的方差。
解：平均數=（43+45+44+42+41+43）/6=43
s^2=【(43-43)^2+(45-43)^2+(44-43)^2+(42-43)^2+(41-43)^2+(43-43)^2】/6
3、協方差計算公式。
例：xi 3，yi
解：e(x) =
e(y) =
e(xy)=(
cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)=
4、相關係數計算公式。
r(x,y)=cov(x,y)/(xσy)=
表明這組資料x,y之間相關性很好！
擴充套件資料：1、期望收益率，又稱為持有期收益率（hpr）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下乙個時期所能獲得的收益率。期望收益率是投資者在投資時期望獲得的報酬率，收益率就是未來現金流折算成現值的折現率，換句話說，期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成乙個現在能獲得的金額的折現率。。
2、方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組資料時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。
3、協方差（covariance）在概率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變數是相同的情況。協方差表示的是兩個變數的總體的誤差，這與只表示乙個變數誤差的方差不同。
4、相關係數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標，是研究變數之間線性相關程度的量，一般用字母 r 表示。由於研究物件的不同，相關係數有多種定義方式，較為常用的是皮爾遜相關係數。
方差，求平均值，一組資料求平均值，方差等怎麼算
aclline 第乙個公式錯了。應為 1 10 x1 t 2 x2 t 2 x10 t 2 2 最終結果是 t 2 6t 1 0 t1 3 根號10 t2 3 根號10 捨去 設平均值為t x1,x2,x3.x10的方差為2所以 x1 t 2 x2 t 2 x10 t 2 2整理一下可以得到 x1 ...