1樓：消化
夏普比率: **績效評價標準化指標（越高越好），夏普比率（sharperatio，也叫夏普指數），是諾貝爾獎獲得者威廉·夏普根據資本資產定價模型（capm）發展出來，用來衡量金融資產的績效表現的乙個指標。夏普比率的核心思想是，選擇收益率相近的**承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的**則收益率越高越好。
該比率代表投資人每多承擔乙份風險，可以拿到幾份報酬，該比率越高，**承擔單位風險得到的超額回報率越高。公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標準差嗎，如果夏普比率為正值，代表**報酬率高過波動風險；若為負值，代表**操作風險大過報酬率。
因此，夏普比率越大，說明該只**單位風險所獲得的風險回報也就越高，**的績效也就越好。
2樓：許你三生幸福
標準差，標準差是指過去一段時期內，**每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。**的每月收益波動越大，那麼它的標準差也越大。例如，**a在過去36個月內每月的收益率都是1％，那麼其標準差為0。
**b的月收益率是不斷變化的，乙個月是5％，下乙個月是25％，再下乙個月是－7％，那麼**b的標準差則大於**a的標準差。而**c每個月都虧損1％，其標準差也同樣是為0。實際上，標準差所量化的物件是投資組合收益的波動，而不是投資組合中的風險，因為標準差並沒有體現**的下行風險，即虧損的可能性。
正如上例，儘管**b的標準差較大，但其風險並不一定比**c的風險大。換而言之，標準差大的**可能沒有下行風險，而僅僅是收益波動很大。因此，我們最好將標準差視為衡量收益波動的手段。
應當將**的標準差與同型別**或者業績評價基準的標準差進行比較。因為單看標準差本身的絕對數字並不能直觀地顯示其含義。例如，7％的標準差比5％高，但這個數值對於某只**來說，是高還是低呢？
β係數，β係數衡量**收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是乙個相對指標。β係數越高，意味著**相對於業績評價基準的波動性越大。β係數大於1，則**的波動性大於業績評價基準的波動性。
反之亦然。如果β係數為1，則市場**10％，****10％；市場下滑10％，**相應下滑10％。如果β係數為1.
1,市場**10％時，****11%,；市場下滑10％時，**下滑11%。如果β係數為0.9,市場**10％時，****9%；市場下滑10％時，**下滑9%。
值得注意的是，β係數能否有效衡量風險，很大程度受**與業績評價基準相關性的影響。如果將**與乙個不大相關的業績評價基準進行比較，計算出來的β係數就沒有意義。所以考察β係數時，應當同時考察另乙個指標--r平方。
3樓：辰星
在****中，風險特別容易暴露出來，投資者於保守操作中追求適度成長的心情則會特別的明顯。**也可依投資分為****、債券**及平衡**三大類。**績效評估，其建構假設所有投資者只追求每期財富效用最大化，和單獨根據回報風險效率來選擇投資組合；所有投資者都是同質性觀點；所有投資者可以用無風險利率來借入或貸出資金。
早期評估投資組合績效的方法，多偏重於回報率的比較，卻忽略了其所承受的市場風險。直到markowitz於1952年提出了平均數變異數投資組合理論，他指出：投資者在進行投資活動時，不能只考慮投資回報的多寡，而應列入市場風險因素；投資者可以自行選擇不同的**，組成多角化投資組合，以分散風險。
在**評比資料上，風險衡量指標的資料往往為投資者所忽略。除了一般比較熟悉用以衡量**市場風險，或稱系統性風險的β係數外，另外還有衡量每單位市場風險與超額回報關係的treynor指標，及衡量每單位總風險與超額回報關係的夏普指標。
哪種基金風險最大，哪種型別的基金風險大
型 的風險性比較高，但是其預期回報率也比較高，正所謂 風險與收益成正比，產品比較多樣，而且都會有風險，比較大的是 型 型 的分類 型 的細分型別比較多，比如混合型 一般 指數型 分級 等等。各種 型 琳琅滿目，指數型 又可分為寬基指數 行業指數等等，按管理型別又可分為主動型和被動型。在眾多的 型 中...
買什麼基金風險最小，投資哪種型別的基金風險最小？
一般來說,貨幣 風險較低。貨幣 是聚集社會閒散資金,由 管理人運作,託管人保管資金的一種開放式 專門投向風險小的貨幣市場工具。根據你的情況，我建議你做 定投 可以積少成多 銀行的 定投 業務是國際上通行的一種類似於銀行零存整取的 理財方式，是一種以相同的時間間隔和相同的金額申購某種 產品的理財方法。...
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債券 大致有以下四個投資風險 1 利率風險債券 與市場利率變動密切相關，且呈反方向變動。債券型 的平均到期日越長，債券型 的利率風險越高。2 信用風險信用風險是指債券發行人麼有能力按時支付利息 到期歸還本金的風險。一些債券評級機構會對債券的信用等級進行評級。如果某債券的信用等級下降，將會導致該債券的...
可轉債基金投資技巧可轉債基金風險大嗎
目前市場上有14只可轉債 在選擇的時候可重點從費率 經理管理經驗 過往業績以及產品投資風格特徵與自身風險承受能力匹配度幾個角度著眼。從一次性購買費率 包括管理費 託管費 申購 贖回費等 來看，目前市場上可轉債 的平均費率水平在1.7 左右，投資者可關注費率較低的c份額，該類份額沒有申購費且多數持有超...
買基金要注意什麼？什麼樣的基金風險更低
第二，不要盲目的 追漲殺跌。第三，要看 經理的持倉。那麼什麼樣的 風險更低呢？個人認為 對應的是持倉 漲幅較低以及債券類 風險更低一些！第一是要注意適當地投入，不要把所有的資金都放進去 第二是多看經濟新聞 第三是可以注意一下近一年 的收益率。買 要注意辨別 的型別，匹配自己所能承受的風險。風險最低的...