1樓：匿名使用者
1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。
2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。
掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面或負面，通常以點數代表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示。
三種形態
它有三種形態：
①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「公升水」或「溢價」(at premium)；
②當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(at discount)；
③當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(at par)。
2樓：宅喵菌
美元遠期=美元即期*（1+人民幣利率*n/365）/（1+美元利率*n/360） 掉期點=美元遠期-美元即期遠期匯率=即期匯率+掉期點 掉期點=即期匯率*(（1+r（rmb)*n/365)/(1+r(usd)*n/360)-1) 掉期點：美元、日元和歐元以絕對**的萬分之一為 1 個基點，即小數點後第四位。港幣以 絕對**的十萬分之一為 1 個基點，即小數點後第五位。
系統允許美元、日元和歐元的掉期 點保留兩位小數，港幣保留一位小數。 帶正號的掉期點指外幣公升水，帶負號的掉期點指外幣貼水。近端（或遠端）絕對成交價 格為雙方商定的即期**加上近端（或遠端）的掉期點 匯率基點、**、點差
一、匯率基點
在外匯市場的交易中，匯率的都是以5位數字來顯示的。
比如：eur/usd 1.2453
usd/jpy 117.20
gbp/usd 1.8245
匯率變化的最小單位為1點，即最後乙個數字的變化，每變化1個單位即稱為乙個匯率基點（point）的變動。除了日元匯率是小數點後面第2位為1個基點外，其他貨幣匯率都是以小時圖後面第4位作為1個基點的計算基礎。
比如：eur/usd的匯率從1.2453變動到1.2454，就稱eur/usd匯率**了1個點或1個基點，也可表述為歐元**了1個點或1個基點；
usd/jpy的匯率從117.20變動到117.19，就稱usd/jpy匯率**了1個點或1個基點，也可表述為日元**了1個點或1個基點。
請問遠期點數怎麼計算 5
3樓：
貨幣對a/b，對應的即期匯率為s，a貨幣的年利率為ra，b貨幣的年利率為rb，則n天後的
遠期匯率=s+s * ((rb*n/360)-(ra*n/360))/(1+(ra*n/360))
遠期掉期點=s * ((rb*n/360)-(ra*n/360))/(1+(ra*n/360))
貨幣a和貨幣b的年利率均按360天計算。
掉期點是個點差概念，掉期點除以即期匯率，可以求出掉期點佔即期匯率的百分比，這個數值約等於a、b兩個貨幣的利率差。
當a貨幣的利率大於b貨幣的利率，遠期匯率貼水；反之遠期公升水。
至於公式如何推導，告訴你乙個利率平價原理：即期等價的貨幣a和貨幣b，分別做一筆遠期存款，存款到期時a貨幣的本息和b貨幣的本息也等價。
國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
4樓：匿名使用者
問題一：
掉期匯率
是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期昇貼水是掉
內期點，是掉期匯率與即期容匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期a幣種換b幣種，到期時再b幣種換回a幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手**1gbp，則賣出1.5650usd，遠期你再對交易對手賣出1gbp，同時**1.5680usd。反向就是即期賣出gbp的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的公升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的公升水）
外匯交易中的點值是怎麼算出來的？
5樓：跟著老王看新鮮
1、計算直盤貨幣對的點值：
計算公式：點值=交易手數(lot size) x 基點的數量(tick size。
例如：10萬 鎊美的合約，即乙個標準手。
1點值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。
計算直盤的利潤和損失(profit/loss， p/l)。
2、非直盤的點值計算方法：
公式：點值=交易手數(lot size) x 基點(tick size) / 現在匯率 (current rate)。
例如：當在120.50時購買100000美元兌日元的合約。
1點值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。
3、計算交叉盤外匯對的點值：
公式：點值 = 手數(lot size) x 基點(tick size) x 基本貨幣與美元的匯率(base quote) / 該外匯的匯率(current rate)。
例如：在0.6750時**100000歐元兌英鎊的合約，這個時候歐美的匯率為1.1840。
1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.1840（歐美匯率） / 0.6750（歐元兌英鎊匯率）= $17.54。
6樓：匿名使用者
點值是合約每變動一點，所帶來的收益。
點值=標準合約的價值*1個基點/匯率
以eur/usd為例，其合約價值為100000歐元，匯率為1.3670
點值=100000eur*0.0001/1.3670=10美元一般貨幣對的點值都是10美元。
7樓：豐斯斯
點數*每點代表該幣種的***該幣種對美元當前匯率
8樓：匿名使用者
所有的外幣組對可以被分成3類，正向**對(如eur/usd， gbp/usd等)，反向**對(如usd/jpy， usd/chf等)和交叉匯率(如gbp/chf， eur/jpy 等)。
對正向**的貨幣對：[pip] = [lot size] × [tick size]
lot size是每手的數量；tick size是跳動點的數量，比如eur/usd，它是0.0001。對於正向**的貨幣來說，每個點的價值是不變的，不依賴於當前的**。
例：對於eur/usd，lot size是100000歐元，tick size是0.0001。[pip] = 100000 * 0.0001 = $10.00
對於反向**的貨幣對：[pip] = [lot size] × [tick size] / [current quote]
current quote是當前的**。對於反向**的貨幣來說，每個點的價值依賴於當前的**。
例：對於usd/jpy，lot size是100000美元，tick size是0.01。
**為129.20，[pip] = 100000 * 0.01 / 129.
20 = $7.74
對於交叉匯率：[pip] = [lot size] × [tick size] × [base quote] / [current quote]
base quote是基本外匯的當前**。
例：對於gbp/chf，lot size是62500英鎊，tick size是0.0001，base quote即gbp/usd是1.
4550，current quote是2.3000，點值為 62500 * 0.0001 * 1.
4550 / 2.3000 = $3.95
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