1樓：匯市玩家
一般乙份期權銀行是10000
1：（106-106*0.0332-98）*10000（106-106*0.
0332-103）*10000（106-106*0.0332-107）*100002:不明白什麼意思
總體來說，是協議**加期權費用同匯價相減得出點數，乘以乙份的單位
2樓：匿名使用者
你好縱座標
橫座標市場匯率（前貨幣/後貨幣） 1.2783波動率 7.00%
後貨幣利率 5.35% 橫軸最小值 1.24前貨幣利率 2.90% 橫軸最大值 1.3期權資料
後推天數 到期時間(年） -2.8917
0 執行** 1.2711
日期 09-8-5
到期日 06-9-29
期權** 0.021255295 中間價 2.1255delta (per $):
0.635744258 **價 賣出價gamma (per $ per $): 10.
29073633 2.0905 2.1605
vega (per %): 0.001929121theta (per day):
-0.000164305rho (per %): 0.
001297044縱座標橫座標
市場匯率（前貨幣/後貨幣） 117.5000波動率 7.80%
後貨幣利率 0.29% 橫軸最小值 113前貨幣利率 5.35% 橫軸最大值 119期權資料
後推天數 到期時間(年） -2.8917
0 執行** 117.4300
日期 09-8-5
到期日 06-9-29
期權** 1.097192015 中間價 0.9343delta (per $):
0.40084791 **價 賣出價gamma (per $ per $): 0.
098549488 0.8993 0.9693
vega (per %): 0.191617675theta (per day):
-0.004801421rho (per %): 0.
083059956期權模型可以實現以下目標
1）假設匯率波動到某個點位，或在未來的的某個時間，期權**應是多少？
2) 測算**期權後波動多少點可以保本，這對期權交易較為重要；
使用時需要輸入即期匯率、波動率、無風險利率等要素請參考:
3樓：
在沒有反向平倉的情況下，
**期權的最大虧損為購買期權的成本，最大盈利則沒有上限
賣出期權的最大虧損沒有上限，最大盈利為賣出期權的所得
1）買進美元看跌期權 協議**：usd1=jpy106.00 期權費：3.32%
a. usd1=jpy98<106, 匯率跌了，買者一定會行權
盈利=106-106*0.0332-98=4.4808
b. usd1=jpy103<106 匯率跌了，買者一定會行權. 但最終還是虧損，因為匯率**帶來的盈利小於最初購買的成本：
虧損= -(106-106*0.0332-103)= -0.5192
c. usd1=jpy107>106 匯率漲了，買者放棄行權，虧損即購買成本= -3.5192
(2) 賣出看跌期權 協議**：usd1=jpy102.00 期權費：1.18%
在沒有反向平倉的情況下，
**期權的最大虧損為購買期權的成本，最大盈利則沒有上限
賣出期權的最大虧損沒有上限，最大盈利為賣出期權的所得
1）買進美元看跌期權 協議**：usd1=jpy106.00 期權費：3.32%
a. usd1=jpy98<106, 匯率跌了，對方一定會行權
虧損=(102*0.0118-(102-98))= -2.7964
b. usd1=jpy103>102 匯率漲了，對方會放棄行權. 你作為買方保住了最大收益，也就是賣出期權所得：
盈利= 102*0.0118 = 1.2036
c. usd1=jpy107>102 同樣，對方不行權，你的收益為 1.2036
貨幣期權有什麼特點，外匯期權的優點是什麼？
貨幣 又稱外匯 它是以匯率為標的物的 合約，用來迴避匯率風險。本世紀70年代初 布雷頓森林體系 的解體使固定匯率體制被浮動匯率體制所取代，主要西方國家的貨幣紛紛與美元脫鉤，匯率波動頻繁，市場風險加大。同時經濟的全球化使得越來越多的企業面臨匯率波動的風險，市場迫切需要規避這種風險的工具，貨幣 就是在這...
銀行是怎麼通過開展外匯期權這項業務賺錢的
放大期權的 原先像招行剛做的時候就是因為設定的 離市價太近 虧損過，後期學乖了 比如歐元現在是1.4150，期權商根據近期 的波動程度，把期權的 設定的臨市價很遠的地方，如1.3150，這樣就很安全了，再就是期權國內是歐式期權，即使到了你的 沒到行權日你也是不可以行權的，到了行權日 說不定 對你就不...
外匯黃金手續費問題，關於外匯和黃金的幾個問題。。求解釋
這個不是軟體的問題 這個是平台的問題 換個平台就可以了 選擇手續費低的平台 但是一定要正規 外匯 都是只收點差的 如果你在國內哪個 公司或 人那開戶，可能會另收取點差加佣金外匯點差基本在2 5個點算是較低的，一般只收5個點，算是正常收取有的收10個點膠高 如果實在不懂計算點差，你可以開個模擬賬戶試交...
賣出看跌期權的損益計算問題，金融問題，看跌期權的持有者為什麼是空頭 期權空頭的收益為什麼按照看跌期權多頭的損益圖理解
不知道你這個7 16是日期還是 後面說的美股，所以我假設是 吧。損益包括兩部分 損益 74 79 7 16 x400 期權損益 74 80 4 x 400上面兩個求和 你沒說賣了多少份期權，我假設你賣了4份期權 這個組合做得沒道理哈，是做多，賣出認沽期權也是做多，碰到 大跌，完全沒有對沖作用，現實裡...
外匯保證金比例是多少，怎麼去計算外匯保證金？外匯保證金的比例是多少？
保證金比例 外匯保證金交易又稱合約現貨外匯交易 按金交易 虛盤交易，指投資者和專業從事外匯買賣的金融公司 銀行 交易商或經紀商 簽定委託買賣外匯的合同，繳付一定比率 一般不超過10 的交易保證金，便可按一定融資倍數買賣10萬 幾十萬甚至上百萬美元的外匯。外匯保證金的優點和優勢 1.採取保證金方式進行...