1樓：索
也就是說為了平衡市場**，學習了。
2樓：思考的魔力
在出現不合理價差時，方向相反操作，注意現貨哦，防止逼倉
3樓：匿名使用者
一般來說，**和現貨做套期保值的多，套期保值是根據現貨和****差，這時叫基差，其實是把**風險轉為基差風險，從而做到**盈利現貨虧，或者現貨盈利**虧，來穩定盈利。
嚴格說，現貨和****差，等同於套期保值的基差，但沒有套期保值那麼嚴格要求而已，只要**和現貨**差足夠盈利，就可以根據實際情況作**。譬如現貨目前1000元，而下月估計還要跌，而下個月的**2000元，價差這麼大，那麼可以賣出**，注意，要是擁有現貨可以參與交割，這樣盈利。反之也可以。
4樓：新
公司都是差不多的，交易品種和交易軟體都是一樣的，無非就是保證金和手續費高低不同
我們這保證金和手續費是所有公司裡最低的：保證金+0，手續費只加0.01
5樓：匿名使用者
這個主要是利用對市場前景的乙個**，而達到一種另乙個層面上是止損，這裡不好說清楚，有興趣了解的話隨時都可以私信我
現貨與**之間如何套利
6樓：谷歌
本文選擇**t+d交易**作為現貨**基準，主要是基於以下考慮：第一，**t+d交收的現貨**，在質量標準和等級等交割方面的要求與**交割極為相似，部分品牌甚至可直接註冊倉單用於**交割。第二，t+d的延期交收機制相比現貨交易更加靈活，在套利交易中可省去交割、倉儲以及運輸等費用，一定程度上降低了套利成本。
t+d的保證金交易機制要比直接現貨交易節省資金占用成本。第三，**t+d與**現貨之間的價差非常小，主要是交易和交割等費用以及交割等級上的差別所致。
7樓：匿名使用者
都是一種賺取差價的方式獲利的
8樓：
以**為例：
傳統理論：****=現貨**+持有成本+昇貼水等，根據交割期，儲存運輸等費用可以大體算定持有成本+昇貼水的部分。假如****1406合約與現貨**延期上海t+d的總持有、交割成本問100，那麼理論上**1406的**應該高於td100個點。
如果某天**波動，導致****高於td150個點，那麼可以**td，賣出**，等到進入交割期，以td來收現貨，交付給**履約，成本是100個點，而差價是150，就能套取50個點的無風險利潤。
而現在**夜盤開放之後，可以完全通過平倉操作，而不需要交割來實現套利交易。這存在乙個假定就是短期內**與現貨**維持在乙個均衡位置，如果價差偏離，可以同步反向開倉，待價差回歸之後獲取套利利潤。如上假如短期內，**1406與td價差為100，如果某天**突然變化，價差成為120，則可以做空**，做多td，待價差恢復至100時候平倉，毛利潤為20個點，手續費大約5個點，純利潤為15個點。
這種套利交易方便簡潔，風險低，收益穩定。
如何在**與現貨市場之間套利？
9樓：符合
其實這個的話 還是不要做那麼投機取巧的事情好了 認真的過好自己的生活 腳踏實地就已經很好了啊 何必去這樣做呢
10樓：吳華籽
**和現貨市場短期是沒多利潤的，這和**很像，都有很大的風險。要在投資和投機之間做好權衡，不要打亂自己的生活。
如何在**市場與現貨市場中實行套利交易？
11樓：匿名使用者
樓主好像把概念搞混了，**中套期跟套利的概念是不同的，根據樓主所說 樓主所期望做的是為了對沖風險，這種主要是為了避免現貨市場上的**風險而在**市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其實很簡單，但實際操作時需要**公司根據現貨商的實際情況制定出方案的，這個層面上說樓主只是簡單的股民對**涉略不深影響並非很大，只要你如實提供自己的實際情況並提出自己套保所需達到的目的，**公司會有專門的團隊為你服務的
12樓：匿名使用者
套利？不建議做。
首先、你沒有做過**，這個風險市場需要先了解。
其次、**市場的目的是為了現貨市場的「套期保值」，是為了避免現貨市場的**波動而產生的虧 損，而不是單純跑到這個時常來盈利。這種情況下永遠不會賺大錢，因為當現貨市場虧損的時候，**市場會有盈利來沖抵這些虧損，反之同樣。
最後，如果真要做套利，那只能做同品種跨市基差套利，一般講，**市場的**應該比現貨市場高，當出現負向市場或者基差不正常（過大或者過小）的時候才有基差套利的空間，但是這種套利屬於大資金玩的。盈利也不大，只不過是風險非常小。
綜上，如果真想在**市場有所作為，建議先系統了解這個市場，至於書麼，最通俗的你可以去看看**從業資格考試的教材，那裡面有關於套期保值和基差交易的詳細資訊。 書也不厚，很快就能看完。現在最好不要盲目進入。
純手打，望採納。
13樓：金曉峰
股指**與現貨指數套利指投資**指數**合約和相對應的一攬子**的交易策略，以謀求從**、現貨市場同一組**存在的**差異中獲取利潤。
一是當**實際**大於理論**時，賣出股指**合約，**指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益
二是當**實際**低於理論**時，**股指**合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益。
股指**與現貨指數之間的無風險套利
例如：買賣雙方簽訂乙份3個月後交割一攬子**組合的遠期合約，該一攬子**組合與香港恆生指數構成完全對應，現在市場價值為75萬港元，對應於恆生指數15200點（恆指**合約的乘數為50港元），比理論指數15124點高76點。假定市場年利率為6％，且預計乙個月後可收到5000元現金紅利。
步驟1：賣出一張恆指**合約，成交價位15200點，以6％的年利率貸款75萬港元，買進相應的一攬子**組合；
步驟2：乙個月後，收到5000港元，按6％的年利率貸出；
步驟3：再過兩個月，到交割期。這時在期現兩市同時平倉。（期現交割**是一致的）
交割時指數不同，結果也有所不同,如下表列示：
可見，不管最後交割價高低，該交易者從中可收回的資金數都是相同的760000港元，加上收回貸出的5000港元的本利和5050港元，共計收回資金765050港元；
步驟4：還貸，750000港元3個月的利息為11250港元，共計需還本利761250港元，則765050－761250＝3800港元為該交易者獲得的淨利潤。正好等於實際期價與理論期價之差（15200－15124）×50港元＝3800港元。
14樓：會噴龍珠的小象
這個不是買本書看看就能操作的！
需要乙個團隊！
**套利也不是那麼簡單的！
最重要的是如何對沖你實物的風險，而不是想著如何套利！
而且實物與**也不是進行同等數量的交易，畢竟**有槓桿！
15樓：娛樂使人進步
是單純為了套利保值麼.
看好了 套利保值
怎樣做**套利？ 10
16樓：套利研究室
套利是什麼？
套利是指利用相關市場或者相關合約之間的**相對性變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，一般以價差（或者比值）發生有利變化而獲利的交易行為。
交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「**的」合約，從兩合約**間的變動關係中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互**關係，而不是絕對**水平。
簡單的說，就是買強拋弱。強和弱可能是**上的，也可能是內在邏輯上的。
套利一般可分為四類
a)跨期套利
b)跨市套利
c)跨商品套利
d)期現套利
跨期套利
該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常**差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據正反向市場，可以細分為四種形式。
總的指導思想是：「在低庫存水平下，現貨(近月)的波動率要高於遠期」(薩繆爾森效應)。
關注三大因素：① 庫存是隔月價差的決定性因素；② 近月合約的波動性最強；③ 空頭移倉使隔月價差擴大(通常是買進近期合約、後賣出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價差縮小(通常是賣出近期合約、後買進遠期合約的借出交易)。
正向市場：遠期合約**大於近期合約的**
反向市場：遠期合約**小於近期合約的**
1、牛市套利：買近賣遠（正套）現貨緊缺時較佳
2、熊市套利：賣近買遠（反套）現貨滯銷時較佳
3、蝶式套利：是兩個跨期套利的組合，分為：買兩頭賣中間，賣兩頭買中間，無法有效判斷市場的價差結構時，可選擇蝶式套利。
例如在進行金屬牛市套利時，交易所**近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約****幅度大於遠期合約**的**幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，**遠期交割月份合約，並期望遠期合約****幅度小於近期合約的****幅度。
跨市套利
是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一**商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關係。
例如倫敦金屬交易所(lme)與上海**交易所(shfe)都進行陰極銅的**交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常範圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當lme銅價低於shfe時，交易者可以在**lme銅合約的同時，賣出shfe的銅合約，待兩個市場**關係恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場**差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
跨商品套利
指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品**合約。
例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
期現套利
期現套利，英文名arbitrage，是利用同一種商品在**市場與現貨市場之間的不合理的價差進行的套利行為。當****與現貨**之間出現不合理的基差時，套利者通過構建現貨與**的套利資產組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區間並獲取套利利潤的投資行為。
套利交易目的與作用
目的 ：交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因**劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場**回覆到正常水平，二是增強市場的流動性。
期貨交易如何進行，如何進行期貨交易？
如何進行 交易？的 波動大，保證金制度的槓桿效應，使在追求高額回報的同時，風險也非常高。對於剛剛開戶的交易者來說，必須深刻了解投資有風險的道理，在對自我本身和 行業都有充分知曉的情況下，保持良好的心態，逐步形成穩健的交易體系，切不可盲目投資和情緒化操作。先做好模擬交易，再做實盤交易。弄清交易規則，控...
期貨交易如何止損，期貨交易該如何止損
是的，止損非常重要。但是具體如何區設定止損，就要具體問題具體分析了。據我在順樂投航所學到的，止損設定既可以定量分析，也可以定性分析。要參考 量和持倉量，也要參考當前的 走勢，等等各種因素。您好，虧損幾個點就可以進行止損的，具體是看你自己的承受能力的 如需 佣金萬1開戶點選頭像！由於 的交易軟體較多，...
期貨交易如何做套利交易，期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思？怎麼做？
套利，又稱套期圖利，是指 市場參與者利用不同月份 不同市場 不同商品之間的差價，同時 和賣出不同種類的 合約以從中獲取利潤的交易行為。在 市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節性和週期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。有些人說套利交易的風險比單純的...
黃金期貨交易如何避免爆倉，黃金投資中如何防止爆倉？
一 合理控制 這是第一位的，因為只有合理控制了 你才有穩定獲利的機會，不然，你的帳戶縱然有過贏利，到最後也會一敗塗地。進場之前就設定止損。一般2 7美金為宜，也許在支撐點下方，阻力點上方。二 由於國際市場上交易最活躍的時間往往是北京時間夜間，如果屆時出現對市場衝擊較大的突發事件，就有可能令全球金價日...
期貨交易系統怎麼做，期貨交易系統如何做？
交易 是指在 交易所內集中買賣 合約的交易活動。交易的全過程可以概括為開倉 持倉 平倉或實物交割。開倉，是指交易者新 或新賣出一定數量的 合約，例如，你可賣出10手大豆 合約，當這一筆交易是你的第一次買賣時，就被稱為開倉交易。在 市場上，或賣出乙份 合約相當於簽署了乙份遠期交割合同。開倉之後尚沒有平...